Volatilidade implícita em forex

Qual é a volatilidade implícita da opção e como ela é calculada?
A volatilidade implícita é um parâmetro de um modelo de preço de opção, como o modelo Black-Scholes, que dá o preço de mercado de uma opção. A volatilidade implícita mostra como o mercado vê onde a volatilidade deve ser no futuro. Uma vez que a volatilidade implícita é orientada para o futuro, ajuda a avaliar o sentimento sobre a volatilidade de uma ação ou do mercado. No entanto, não prevê a direção em que uma opção será encabeçada.
A volatilidade implícita não é diretamente observável, por isso precisa ser resolvida usando as outras cinco entradas do modelo: o preço de mercado da opção, o preço subjacente das ações, o preço de exercício, o prazo de vencimento e a taxa de juros livre de risco. A volatilidade implícita é calculada tomando o preço de mercado da opção, inserindo-a na fórmula B-S e resolvendo o valor da volatilidade.
Existem várias abordagens para calcular a volatilidade implícita. Uma abordagem simples é usar uma pesquisa iterativa, ou tentativa e erro, para encontrar o valor de uma volatilidade implícita. Suponha que o valor de uma opção de compra no dinheiro Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) é de US $ 3,23 quando o preço das ações é de US $ 83,11, o preço de exercício é de US $ 80, a taxa sem risco é de 0,25% eo tempo de vencimento é um dia. A volatilidade implícita pode ser calculada usando o modelo B-S, dados os parâmetros acima, inserindo diferentes valores de volatilidade implícita no modelo de precificação de opções. Por exemplo, comece por tentar uma volatilidade implícita de 0,3. Isso dá o valor da opção de chamada de $ 3.14, que é muito baixa. Como as opções de chamadas são uma função crescente, a volatilidade precisa ser maior. Em seguida, tente 0,6 para a volatilidade; que dá um valor de $ 3.37 para a opção de chamada, que é muito alta. Ao tentar 0,45 para a volatilidade implícita, custa US $ 3,20 pelo preço da opção, então a volatilidade implícita é entre 0,45 e 0,6. Este procedimento pode ser feito várias vezes para calcular a volatilidade implícita. Neste exemplo, a volatilidade implícita é de 0,541 ou 54,1%.
A volatilidade histórica, ao contrário da volatilidade implícita, é a volatilidade realizada ao longo de um determinado período e reflete os movimentos do passado no preço. Uma maneira de usar a volatilidade implícita é compará-la com a volatilidade histórica. Do exemplo acima, se a volatilidade na WBA for 23,6% em 30 de novembro de 2017, observando os últimos 30 dias, a volatilidade histórica é calculada em 23,5%, proporcionando-lhe um nível de volatilidade moderado. Comparando isso com a atual volatilidade implícita, ele deve alertar um comerciante que pode ou não ser um evento que pode afetar o preço das ações.

Opção de Forex A Volatilidade Implícita Sobe - Mais Dívidas de Dívidas Adiante.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
A volatilidade implícita é um dos métodos mais testados e verdadeiros para medir objetivamente a volatilidade esperada no mercado à vista. Derivados de opções de moeda com vencimentos diferentes, as volatilidades implícitas são usadas para ajudar a prever movimentos potenciais no mercado à vista e é uma das estratégias mais populares de comerciantes de sistemas e outros fundos de hedge profissionais.
Na sua mais fundamental, a interpretação básica e intuitiva desses dados implícitos é muitas vezes a mais importante para os comerciantes. Tomado sozinho, um aumento constante da volatilidade implícita a longo prazo (a linha vermelha) é indicativo de uma tendência de fortalecimento; enquanto inversamente, um declínio geralmente revela que um período de alcance ou consolidação no local está em frente ou já está no local. Além disso, o histograma ou a propagação entre as volatilidades implícitas de curto e longo prazo (as barras de cores azuis) dão uma perspectiva diferente. À medida que o histograma aumenta, a volatilidade deverá aumentar rapidamente em um futuro próximo em relação ao intervalo de longo prazo. Em última análise, isso aumenta a probabilidade de um cenário de breakout na moeda subjacente.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

volatilidade implícita Forex
A volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço durante um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de preços de opções, sendo todas as outras coisas iguais (como no preço de exercício, duração, etc.) quanto maior a IV, maior o "preço" da opção.
Uma inversão de risco FX (RR) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato Put e um contrato de chamada que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV of call - IV of put.
na desvantagem também.
Obrigado agora, eu sei o que é o sorriso da Volatilidade.

Volatilidade Forex.
A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.
Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.
Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.
A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.
A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.
Estudos de caso.
Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.
Ferramentas de negociação.
Teste os serviços e plataforma de negociação do nosso parceiro com uma conta demo gratuita durante 30 dias.

Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
Como usar este gráfico.
Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.
A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.
Apostas de propagação financeira está disponível apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local.
A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado.
OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura estão disponíveis mediante solicitação ou em cipf. ca.
A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, n. °: 542574.
OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.
A OANDA Australia Pty Ltd & # 160 é regulada pela ASIC da Australian Securities and Investments Commission (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o Guia do Serviço Financeiro atual (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui.
OANDA Japan Co., Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Diretor Financeiro Local de Kanto (Kin-sho) Nº 2137 do Instituto de Futuros Financeiros, assinante número 1571.

EUR / USD Implied Volatility Pops como Euro Crashes Party para H & S Sellers.
Análise de comportamento de preços, configurações de curto prazo para comércio intermediário.
A volatilidade implícita de USD / USD por mês / semana explode a partir de níveis deprimidos A formação de cobertura vem sob fogo grave à medida que o euro se move em direção a 11900. O movimento mais amplo se tornou uma possibilidade real.
O que os motoristas devem mover EUR / USD até o final do ano? Confira as previsões DailyFX Q4.
Na tabela abaixo, nós indicamos os níveis de volatilidade implícita (IV) para os principais pares de USD que se ocupam dos próximos períodos de uma semana e de um mês. Também são observados os diferenciais entre os dois, que podem ajudar a moldar expectativas e / ou identificar pares de moedas em que o mercado de opções pode estar abaixo ou excesso de preço de movimento de preços em potencial no curto prazo. Também são delineados os preços de uma semana de preço baixo / baixo do preço spot atual dentro de um desvio padrão. (Teoricamente, há uma probabilidade de 68% de que o preço permanecerá dentro dos limites inferior e superior).
A volatilidade implícita em EUR / USD não atingiu o topo da tabela de classificação, mas há menos de duas semanas, a volatilidade implícita de um mês estava em seus níveis mais baixos desde 2014, com apenas 5,49% de leitura. Desde então, ele subiu para 7,59% e fechou no mais alto nível observado desde setembro, quando atingiu o pico em 8,68%. Uma semana IV também aumentou acentuadamente, passando de 5,12% para 7,38%. Esses saltos repentinos de volatilidade são um evento bem-vindo para os comerciantes e pode significar que estamos em um período sustentado de balanços de preços maiores.
O & rsquo; head-and-shoulders & rsquo; Padrão tão amplamente assistido pelos participantes do mercado nas últimas duas semanas está em processo de ser destruído quando o poderoso movimento de ontem rasgado através do & lsquo; neckline & rsquo; do padrão, e no processo, a linha de tendência que correva para o topo de setembro também estava quebrada. Isso abre um caminho para preços mais altos, mas o euro deve primeiro lidar com uma área de resistência rígida em torno da baixa de 2010 em 11876. Este foi um ponto de interesse para ambos os lados da fita desde agosto e uma retração desta área poderia Certamente, será uma loja, mas se for uma retração construtiva, então um rali para níveis mais altos se torna o cenário provável. Se ver uma retração em tudo. Uma ruptura acima da resistência também constituirá uma alta alta a partir da alta de outubro e encaixará a seqüência de queda no lugar desde o início de setembro.
Olhando para os níveis elevados / baixos projetados, a volatilidade implícita de uma semana aponta para uma faixa semanal de 1 stdev de 11715-11957. O baixo projetado chega acima do & lsquo; neckline & rsquo; e em uma área de suporte sólido que remonta a agosto. Se o euro deve continuar mais alto, é improvável quebrar abaixo desta importante zona de suporte e é visto como um local que provavelmente verá & lsquo; would-be & rsquo; Longs toma uma posição. No lado superior, se o alcance projetado alto for visto, uma fuga acima da resistência acima mencionada na área 11876 terá sido claramente alcançada, construindo uma maleta para uma mudança para a área 12000/100 em torno dos mínimos de 2012.
Procurando por análises em tempo real e / ou webinars educacionais? Confira o Calendário Webinar do DailyFX.
Para outros artigos relacionados à volatilidade monetária, visite a página dos binários.
--- Escrito por Paul Robinson, analista de mercado.
Você pode receber a análise de Paul diretamente via e-mail assinando aqui.
Você pode seguir Paul no Twitter em PaulRobinonFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.